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MT4：世界のインジケーター厳選 PICKUP!!
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２本の「EMA（指数平滑移動平均線）」を利用し色の変わる平均線をひく。デフォルト値では短期線が長期線を上抜け（ゴールデンクロス）したら緑色に、下抜け（デッドクロス）デッドクロスしたら赤色に変化します。

この記事を読むのに役立つ予備知識・関連記事など

ゴールデンクロス／デッドクロス EMA（指数平滑移動平均線）／クロス手法とMTF分析

◉この項目のINDEX
Golden Cross ／ Dead Cross
SMA / EMA

Golden Cross / Dead Cross

ゴールデンクロス／デッドクロスとは、期間の異なる２つのライン型「指標」等がクロスすることを指します。どの指標（インジケーター）にしても基本的に「設定する期間が短い指標」は「期間が長い指標」より価格への追従性が高くなります。その為に「短期間指標」は、「長期間指標」とは異なる値動き（周波）を示します。例えば、下落トレンドからの調整や、トレンド転換の瞬間、「短期指標」が先に反応することになり、動きが緩慢な「長期指標」をクロスする瞬間を作ります。

◉指標が「移動平均線」の場合は、「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を、下から上に突き抜けたとき（交差したとき）を、「ゴールデンクロス（下図緑丸）」と呼びます。逆に上から下に突き抜けたときが「デッドクロス（下図赤丸）」です。

DIEPHO

MACD「0レベルライン」のクロスを指す場合もありますが、「MACD」の仕組みを理解すれば、それが移動平均線のクロスと同一の意味を持つことが分かります。また、MACDラインとシグナルラインにおいても同様の言い回しが出来ますよ。

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つまり、広義に色々な曲線やレベルラインのクロスを指す場合もあり、どの場合においても「強気クロスがゴールデンクロス」「弱気クロスがデッドクロス」ということですね。

◉MACDの仕組みと考え方

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MACD Predictor Histo Universal MTF Alerts Lines（画像）

ゴールデンクロス／デッドクロスの基本的な考え方

◉Golden Cross
上の図が示すように、短周波が、長周波をクロスするということは、短い期間での勢いが従来の方向性と「チグハグ」になっていることを意味します。ゴールデンクロス（上抜け）の場合は、短期的なの上昇の勢いが強まっていることを指し「強気」シグナルとしてとらえられます

◉Dead Cross
Golden Crossとは反対に、デッドクロス（下抜け）は短期的なの下落の勢いが強まっていることを指し「弱気」シグナルとしてとらえられます。

◉クロスを非常に単純に安直に捉えたイメージ

ゴールデンクロス／デッドクロスの実践的な考え方

DIEPHO

それならば、ゴールデンクロスが発生したときに「買い」、デッドクロスで「売り」と考えれば良いのでしょうか？

短期的な傾きは角度を変えて考えれば、短期的な過熱感を示す

「残念ながらそう単純ではありません」。なぜなら、短周波が長周波をクロスするということの意味を別の角度でもとらえる必要があるからです。

例えば相場がレンジの時、短周波が長周波をまたぐ場合、それはその期間での過熱感を示しています。下図は先ほどと同じチャートにクロスシグナルが発生する場所に〇を入れたものですが…。

◉この相場でクロスシグナルエントリーをした場合の末路

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移動平均線は価格を追従して描かれるので、実際のクロスはチャートの上昇（下落）より少し遅れて現れます。上のクロスシグナルを信じてエントリーした場合はどうでしょうか。

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ことごとく、天井、底を掴まされてしまいますね。これが「クロス手法はレンジ相場に弱い」などと言われる所以でしょう。

トレンド相場においてはクロスの方向性と本流の方向性を対照する必要がある

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では、トレンド相場でだけでこの手法を考察してみてはどうか？

まず、そこがトレンド転換のポイントになり得るか？ということですが。そういう訳でもありません。相場に大きなトレンドが発生している場合、例えば、「下落トレンド」で「ゴールデンクロス」が生じた場合において、それは「調整波」、つまり一時的な「戻り目」である可能性が高いからです。その「短期的な調整」は過熱感を迎えたとき、従来のトレンドに大きく反転する可能性が高まります。

◉より大きい波のトレンド方向に逆らう「クロス」は潰される可能性が高い

※しかし、その小さな波が大きな波の反転の兆しになる可能性もないわけではありません。相場では常にその曖昧性と付き合いながら、判断を繰り返していくことになります。その為の分析はひとつの指標で賄えることはなく、複数の視点（もちろんテクニカルだけではなく）からつくることになります。指標クロスもその多くの中の判断基準のひとつにすぎません。

相場は「より大きな波」が「小さな波」を黙らせる傾向

相場が波で動く限り、短周波と長周波はどこかで必ずバッティングしますが、既にお話した通り、基本的な考え方として、相場は大きな波が小さな波を「黙らせる」傾向があります。つまり、短周波が長周波の流れに逆らってクロスした場合、それをトレンド転換としてとらえるのは非常に安直で、優位性のあるトレードとは言えないでしょう。むしろ、それを調整波と捉え、本流への回帰を狙うほうが期待値が高いトレードと言えるはずです。

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例えば下のチャートは、１時間足に４時間足、日足のチャートを並べて表示したものです。

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より大きな視点で見れば、強烈な下落トレンドの中にいることが分かりますね。つまりこの場合、ゴールデンクロスを「買いシグナル」と考えるのはハイリスクであり、一時的な調整で終わる可能性が高い、と考えるわけです。

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つまり逆を言えば、デッドクロスの優位性が高く「売りシグナル」と考える方が無難だということですね。

DIEPHO

リテスト／ターンコートに関しては「↓」の記事の解説をご参照ください。

◉ターンコート（レジサポ転換）／リテスト

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MTF分析の重要性と、その複雑さ

DIEPHO

ここまでで、異なる時間軸での分析の大切さが理解できたと思います、しかしそこで、一つの疑問がわいてきます。それは「どの波が短期で、長期なのか？」ということです。

どの波を長期・短期と捉えるかは、個人のトレード軸によって全く異なります。時間の幅は極端に言えば無限ですからね。つまりあなたが「長期」と捉えた波は、更に上の時間軸では「短期」であり、やはり上位時間の支配を受けることになります。相場のフラクタル構造には限りが無いのです。

その為、一般的には「自分の時間軸（決済スピード）に沿った」目線を選択し、複数時間軸での環境分析から、優位性のある方向を選択するという考え方が主流であるようです。しかし個人的には、トレードの時間軸を絞る必要はなく、相場の波の特性に寄り添い自分が対応するべきと考えています。

ここまでで分かる通り、このクロス手法（全ての手法がそうですが）の使用には、その現状の相場環境がどのようなものであるかを複数の時間軸で判断すること（MTF分析）が重要です。その上で、その相場がこの先も続くのか、それとも転換する可能性があるのかという予測を作っていきます

DIEPHO

マルチタイムフレーム分析・トレードスタイルによる時間軸の選定などは「↓」の記事でより詳しく紹介していますよ。

◉マルチタイムフレーム分析の考え方

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相場に応えを求めるな

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ここまで読んでいただいた方の中の多くは、「明確な答えが無いではないか」と思われるでしょうが、その通りです。相場に私たちが探している答えなどないと、私は考えています。

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これは長く経験していれば次第にそう考えるようになるとは思いますが、「必ず勝てるひとつの方法を探す人は必ず負ける」のです。

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ラインがクロスするから「買い」「売り」だの安直な方法で勝てるわけはありません。全ての「手法」はただの分析の一ツールにすぎず。結局は多くの視点と、経験からその優位性を図り、「それに賭けて、危険と判断すれば降りる」。それだけです。

DIEPHO

つまりは、ポーカー大会で同じ手を繰り返して勝てた人がいますか？という話。個人投資家が単調になればなるほど、彼らは負けやすくなるのです。何故なら相場には必ず相手がいて、ＦＸもまた支配者が、参加者からお金を巻き上げる為につくられた市場だからです。

DIEPHO

ただ、生き残り。出来るだけ多くの判断材料を持ち、それを活用する経験値を積むこと。それが一番大切だと私たちは考えています。

EMA（指数平滑移動平均線）

SMA（単純移動平均線）は、「指定した期間の平均値」を基にすることに対して、EMAは「直近の値動きをより重視」するように計算されています。その分「SMA」よりも直近の価格への反応が敏感になります。

MA（Moving Average：移動平均線）にはここで紹介する２つの他、多くの種類がありますが、それぞれ良し悪しがあります。実際に色々と試してみることで使い方が身についてくるでしょう。

SMA/EMAの計算方法

DIEPHO

移動平均線の種類は沢山あり、ここで紹介したもののほかに「↓」の各種移動平均線もまた代表的なものですよ。

◉HMA（ハル移動平均）/WMA（加重移動平均）

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◉TMA（三角移動平均）

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◉INDEX
Golden Cross ／ Dead Cross
SMA / EMA

グランビルの法則

米国のチャート分析家「ジョセフ・Eグランビル」が考案したチャート分析方法です。株価と移動平均との関係（乖離や方向性）によって株価の方向性を買いのポイント×４
売りのポイント×４合計８つの売買ポイントを示します。

グランビルの法則の基本的な考え方

買いのポイント（緑）	売りのポイント（赤）
移動平均線が上向きになりつつ価格が下から上に抜けるとき移動平均線が上昇中（上向き）で、価格が移動平均線を超えたあと、再度移動平均線を下回った時移動平均線が上昇中で、価格が移動平均線付近まで下がり、反発して上昇した場合価格が移動平均線から大きく乖離したとき	移動平均線が下向きになりつつ株価が上から下に抜けるとき移動平均線が下降中（下向き）で価格が移動平均線をした抜けた後、再度移動平均線を上回った時移動平均線が下降中で、価格が移動平均線付近まで上昇し、反発して下降した場合価格が移動平均線から大きく乖離したとき

…

グランビルの法則は相場参加者の中ではかなり有名なものです。しかし残念ながらこれを真に受けてトレードすると完全に負け越しになります。そもそも移動平均線をどの期間に設定するのか、種類はどうするのか等裁量でいくらでも変わりますし、相場の形がいつだって規則的なわけではありません。

DIEPHO

常にマルチタイムでの環境認識が前提であることと、他の角度からの分析を併用するべきだと思います。例えば「下の図」は「上で図」に簡単なラインを加えたものです。

…

この例ではうまいこと言っている「売り時➀（➀）」ですが、実はそれ程優位性のあるトレードではないということが分かりますよね。

DIEPHO

もちろん、１枚のチャートだけでは判断できないですが、ダウ理論でいう「トレンド」を考えたとき、ちょっとここでは売れませんね。私なら少なくとも ➁ まで様子を見てから考えます。