|FX MT4|【Volume-Profile-Indicator】

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期間「Week」

MT4:世界のインジケーター厳選 PICKUP!!
【Volume-Profile-Indicator】

動作がライトで、見せ方のカスタマイズ性が高いボリュームプロファイル。マルチタイムフレームに対応しています。


この記事を読むのに役立つ予備知識・関連記事など


※VWAP (Volume Weighted Average Price)

「出来高加重平均」、または「ブイワップ」ということもあります。簡単にいうと、出来高の概念を入れた移動平均で、一定期間に市場で約定されたすべての取引を、「出来高」を使い加重平均したものです。


●計算式
VWAP= N(標準価格×出来高)÷N期間出来高
※標準価格・・・(高値+安値+終値)÷3
※出来高 ・・・通常証券取引所で売買が成立した株式株数のこと。FXの場合中央証券取引所が無いので、多くの場合「Tick」などの更新回数を代用しています。


●基本的な考え方
価格帯が「VWAP」より上であれば「強気」、下であれば「弱気」と考えます。
また、通常の移動平均線と同様に、多くの参加者の損益分岐ポイントになり得るということで、抵抗ポイントとして考えることもできます。
※実際、そう単純にいかないのもまた通常の移動平均線と同様です。


Volume Profile / Market Profile(TPO:Time Price Opportunities)

Volume profile


「ボリュームプロファイル」も「マーケットプロファイル」も、価格帯ごとの取引量を予測するための指標ですが、そのデーターの取り方に違いがあります。

「マーケットプロファイル」は主に、複数足の「ローソク足」の重なり部分に着目しますが、「ボリュームプロファイル」は単純にその地点の取引量を Tick や分足データから集めます(場合によっては別途データを用意する必要あります。)



ボリュームプロファイルとマーケットプロファイルは似ていますが、「出来高」の予測方法が異なります。一般的にボリュームプロファイルの方が細かい表示が可能です。


価格帯の取引量は重要な指標になり得ます。「クラスター」や、「ターンコートレンジ」「レンジ」などと言葉に表されるように、取引量が一定以上あるゾーンは、一度離れると戻ったときに重要な抵抗帯となる可能性があり、トレーダーの多くはその場所を見極めるために色々な指標を用います。


◉出来高の高い場所に関して
何故そこが重要なのか細かく説明すると長くなるので簡単にお話すると、そこが、現在の方向性を生み出した「バトルの場所」だったからです。その地点に近づくにつれ、その時の敗者や勝者の様々な思惑が交差するため、値動きが荒れやすくなります。たとえば「つかまった場所まで戻ってきたから、逃げよう」などという心理もその要因のひとつになります。このサイトではそういった場所を「思惑の交差する場所」と表しています。



◉VPOC(POC)
「ボリュームプロファイル」で、最も出来高が高いと思われる価格帯をVPOC or POC (Volume point of control)といいます。強い抵抗帯になり得ますが、反転を期待するのではなく、反転のリスクを考えたポジション管理、例えば利益確定ポイントなどとしてとらえると良いでしょう。



出来高の高い場所で反発が多く発生していることが分かります。


◉VA(Value Area)
指定された期間内で、「VPOC」周辺で出来高が指定割合(一般的には70%)を占める価格帯(エリア)


◉VAH(Value Area High)
VA(Value Area)内で最も価格が高い場所


◉VAL(Value Area Low)
VA(Value Area)内で最も価格が低い場所


◉VPOC_VA_VAH_VL and HiddenGap◉VPOC_VA_VAH_VL and HiddenGap

基本的にはボリューム(出来高)の高い位置から低い位置への移動はスピーディーになる傾向があります。障害が少ないからです。逆に低いところから高いところへの移動は、勢いが衰える傾向があります。障害が多くなるからです。

DIEPHO

上図の「HiddenGap」は「突発的な値動きにより起きた真空地帯」のことですが、「Volume Profile/Market Profile」 の考え方とよく似ています。下の「Wide RangeBar」と合わせて考えることで理解が深まると思います。


◉Wide Range Bar
周辺の「ローソク足」の倍以上に長い「ローソク足」。大陽線(大陰線)。ヒゲを伴う場合とそうでない場合があり。進行方向にヒゲが無い場合の方が推進力は高い。
指標や地政学的なニュースなど、何らかのきっかけで相場が急変し一方的に強い値動きが生じたときに現れやすい。


Hiden Gapとは
・前の高値と次の安値の間にある隙間(ギャップ)
・前の安値と次の高値の間にある隙間(ギャップ)

WRBとHiddenGap

DIEPHO

短時間で推進した波は、その起点まで「返し波(調整波)」を跳ね返す障害(需給を争ったポイント、抵抗地点、横軸の出来高など)を持たない。つまりそのエリア内では抵抗が少ない。ボリュームプロファイルの考え方類似していますね。「WRB(Wide Range Bar)が出ているときはそれだけそのゾーンが広くなる場合が多いです。一緒に覚えてしまうといいと思います。

しかし「HiddenGap」があるから、すぐ戻ってくるという意味ではありませんのでご注意ください。たしかに戻りやすい傾向はあります、しかし「WRB」も「HiddenGap」も推進力の高さを示しています。しばらく「行ったっきり」になることも普通にあります。あくまで「VP」の考え方と並行して、そのゾーンに入ったときにどういったプライスアクションが生じやすいのかの基準とするといいと思います。


注意点!!
出来高を目安にした抵抗帯は、有効なときもあれば「効かないこともあります」。強いトレンドでは簡単に抜けてしまうこともあります。一度突き抜けてしまうと、その場所が今度は「戻り」を止める逆の抵抗帯に変化する(ターンコート)可能性もあります。全てのインジケーター同様に、単一での判断や過信は大きな痛手を生む可能性があることに留意してください。


インジケーター詳細・レビュー

応用難易度★3.5以上はビギナーの方にはお勧めしません

DIEPHO

動作が重くなりがちで、見た目が邪魔すぎで定評がある「ボリュームプロファイル」系インジケーターですが、このインジケーターはさくさく動きます。

マーケットプロファイル、ボリュームプロファイル系のインジケーターは、出来高が集中した場所を意識するのに良いインジケーターなのですが、目立ちすぎるので基本邪魔という意見も多いですね。

DIEPHO

そうなんですよね、ロジックはいいものなのですけどね。チャートにかぶってくるので、他が見えなくなります。


なかなかの存在感を発揮する「Volume Profile」


DIEPHO

そういう意味で、やはりチャートが主役、という私たちの理念からも離れているような気がして、今まで紹介していなかったのですが・・・、

DIEPHO

その考え方自体は、チャートの値動きの予測方法のひとつとして、なかなか理にかなっており、初心者の方にはお役にたつと思うんです。

DIEPHO

ちなみに マーケットプロファイル・ボリュームプロファイルの考え方が気になる方はページ上部の「予備知識・関連記事」の解説をご参照ください。

たしかに、「出来高」に対する考え方のひとつとして結構基本的なことなので、抑えていたほうがいいと思います。

「ロジックはインジケーターから盗め」というDIEPHOさんとしては、無視するには勿体なかった、ということですね。

FXの戦術は「世界」から盗め!!

FXの戦術は「世界」から盗め!! INDEX ●Chapter1|最初の壁| — 1.相場で勝つ術を学ぶということについて — 2.世界のトレーダーを見本に効率的な道を探る — […]

Know the rules
DIEPHO

はい。前置きが長くなってしまいましたが、そんなこんなで何か「いいもの」が無いかと探してました。そして、先日海外サイトを旅していて「よさそうなもの」を見つけたわけです。

いいと思います。

DIEPHO

まず、この「ボリュームプロファイル」の良いところは、まず「動作が軽い」こと、そして見せ方のカスタマイズ性がとても高いことです。

なるほど、双方とも同型インジケーターのネックになっている部分ですね


多数ある表示モード
◉表示のアレンジ幅が大きいので自分の好みにカスタマイズできる

DIEPHO

表示の方法を変えたり、期間を変更したりすることで色々な見せ方ができます。

DIEPHO

他にも、[POC]や[VWAP]のラインを表示するなどの機能もあります。


●POC/VPOC
(Volume point of control)「ボリュームプロファイル」で、指定した期間中で「最も出来高が高い」と思われる価格帯。


「POC」「VWAP」ラインの表示。サポート(レジスタンス)として機能しています。

DIEPHO

このインジケーターは表示設定が多くありますので、自分のチャートと相談しながら、色々といじってみてください。


※補足(インジケーターに対する考え方)
「ボリュームプロファイル」と似たインジケーターに「マーケットプロファイル」があります。考え方は同様ですが、出来高の捉え方が違います。「マーケットプロファイル」の方がアバウトな感じはありますが、ふたつはとても似通ったポイントを示します。ちなみに「マーケットプロファイル」のロジックはチャートから読み取ることが出来ます(詳しくは「↓」を参照)。つまり、この考え方が身についたならインジケーターは消してしまっても良いと思います。このサイトでは、インジケーターは「ロジックを盗むためのもの」としてとらえています。


DIEPHO

何より大切なのは「考え方」の部分です。身についたならこういった類の派手なインジケーターは外してしまってよいと思いますよ。


パラメータ/Parameter

Volume-Profile-Indicator Paraemeter


「Volume-Profile-Indicator」のサマリー/インジケーターをお勧めしたいユーザー(1位~3位)

高評価(☆)&使用メリットが高そうなユーザー

☆横軸の出来高の分析をサポートしてくれます。予想推進力や抵抗力の分析に◎
1位:初心者
2位:「足場」などと呼ばれる横軸に蓄積した出来高の把握が苦手な人
3位:チャートに、あまりインジケーターを表示していない人

難評価(★)&必要性が高くなさそうなユーザー

★チャート上で存在感が大きいことで、チャートの細かい部分を見落とす可能性
1位:中級者以上
2位:横軸出来高の把握をチャートから簡単に分析できる人
3位:チャートにバッティングしそうなインジケーターがある人

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30分チャートに4時間のインジケーターを使用し、ゾーンを延長して描いてみる。

インジケーターのインストール手順

1)新しいインジケーターファイルの移行

「MT4」のチャート画面左上のメニュー「ファイル」からデータフォルダを開き、フォルダ「MQL」内のフォルダ「indicators」を開いて、フォルダ内に「ダウンロードしたファイル」をいれる。

2)ナビゲーターの更新

「MT4」のチャート画面左上のメニュー「表示」を選択し、「ナビゲーター」を開くと、現在インストールされているインジケーターが表示されますので、空欄部分を右クリックして更新を押す。

3)インジケーターのセット

「ナビゲーター」内に新しいインジケーターが表示されたら、インストール成功です。あとは通常通り「ナビゲーター」から利用したいインジケーターをチャートにドロップする。

※更に詳しいインストール方法(動画解説有)はこちらをご覧ください。

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「POC」「VWAP」ラインの表示
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